Crypto Bundles: Warum SwissBorg einem trendfolgenden Algorithmus folgt

Seit der Umbenennung und der Umstellung unserer Thematics zu Crypto Bundles haben wir eine gewisse Verwirrung in unserer Community festgestellt. Mit diesem Artikel hoffen wir, die Gründe für die Weiterentwicklung unserer Strategie zu klären und zu erläutern, warum wir vom Ansatz der Fundamentalanalyse zum trendfolgenden Ansatz gewechselt haben.

Was ist der große Unterschied zwischen der vorherigen und der aktuellen Allokation?

Als die Thematics erstmals eingeführt wurden, haben wir einen Ansatz der Fundamentalanalyse für die Tokenauswahl übernommen. Diese Methode bewertete Token basierend auf ihrem inneren Wert, ihrem technologischen Potential und ihrer langfristigen Lebensfähigkeit. Während diese Strategie in vielen Fällen funktioniert hat, übersieht sie oft die von der Community getriebene Natur und die trendorientierten Effekte, die den Kryptomarkt erheblich beeinflussen. Zum Beispiel haben Token wie Ethereum und Avalanche robuste Technologien und bewährte Erfolgsbilanzen, aber ihre Leistung im Jahr 2024 war im Vergleich zu anderen Token relativ enttäuschend.

Nach der Analyse der historischen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine trendfolgende Allokation besser geeignet wäre, um die Erträge zu optimieren. Diese Allokation konzentriert sich darauf, Aufwärtstrends auf dem Markt zu identifizieren und diese Trends für Investitionen zu nutzen. Token wie Solana und Mantra, die außergewöhnliche Leistungen gezeigt haben, sind beste Beispiele dafür, wie ein Trendfolge-Ansatz konsistentere Ergebnisse liefern kann. Wie das Sprichwort sagt, "Der Trend ist dein Freund."

Was ist eine trendfolgende Allokation?

Eine trendfolgende Allokation konzentriert sich darauf, die Richtung von Markttrends zu identifizieren und Investitionen mit diesen Trends in Einklang zu bringen. Sie beruht auf einem Algorithmus, der quantitative Modelle verwendet, die objektive Faktoren wie Marktkapitalisierung, vergangene Leistungen und Liquidität berücksichtigen und technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Relative Strength Index (RSI) nutzen, um optimale Ein- und Austrittspunkte zu bestimmen. Bei SwissBorg werden Crypto Bundles mit einem proprietären Algorithmus erstellt, der auf einer Benchmark-Methodik basiert, die diese momentumgetriebenen Metriken integriert, um Erträge zu maximieren. Allokationsänderungen werden vom Algorithmus basierend auf objektiven und quantitativen Metriken vorgenommen, die von SwissBorg vordefiniert sind. SwissBorg bietet keine tägliche Verwaltung der Vermögen der Nutzer, sondern entwirft lediglich den Algorithmus.

Warum wir die trendfolgende Allokation gewählt haben

Hypothese der Markteffizienz

Die trendfolgende Allokation basiert auf dem weit verbreiteten finanziellen Prinzip, dass der Preis alle bekannten Informationen widerspiegelt (manche würden auch sagen, dass er inoffizielle Informationen einschließt). Im Kryptowährungsmarkt, wo Stimmung und Momentum eine bedeutende Rolle spielen, trifft dieses Prinzip zu. Kursbewegungen bieten oft ein verlässliches Signal zur Vorhersage der zukünftigen Leistung. Indem wir uns auf Trends konzentrieren, können wir neue Informationen wie Nachrichten oder Änderungen in der Aktivität der Community schnell integrieren.

Anpassungsfähigkeit an die Volatilität von Kryptowährungen

Kryptowährungen sind sehr volatil und von kurzfristigen Trends geprägt. Ein trendfolgender Ansatz ermöglicht es, die Zusammensetzung eines Crypto Bundles häufiger zu optimieren, um aufkommende Chancen zu kapitalisieren und gleichzeitig die Exposition gegenüber leistungsschwachen Vermögenswerten zu minimieren. Diese Anpassungsfähigkeit ist in einem so schnellen Markt wie dem Kryptomarkt entscheidend.

Bewährter Erfolg bei Krypto

Vergangene Daten zeigen, dass Kryptomärkte oft anhaltende Trends erleben. Indem wir uns auf Aufwärtstrends konzentrieren, werden Investitionen mit Tokens in Einklang gebracht, die an Momentum gewinnen, und die Positionen entsprechend angepasst. Wie wir wissen, ist es manchmal besser, eine Gewinnposition weiterlaufen zu lassen, bis sie erschöpft ist, anstatt ständig die Position zu wechseln.

Zeitrahmen und Häufigkeit der Umverteilung

Ein kritischer Bestandteil der Implementierung einer trendfolgenden Allokation ist die Bestimmung des geeigneten Zeitrahmens zur Erfassung von Trends. Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns entschieden, die Häufigkeit der Umverteilung auf einmal im Monat zu erhöhen, mit der Möglichkeit, sie noch weiter zu erhöhen. Diese Anpassung wird uns helfen, kurzfristigere Marktbewegungen zu erfassen und in einem sich schnell verändernden Umfeld agil zu bleiben.

Um dies zu unterstützen, haben wir auch die Auswahlkriterien für Token verfeinert und den Schwerpunkt stärker auf Liquidität gelegt. Dies stellt sicher, dass wir Token schnell kaufen und verkaufen können, ohne ihre Preise wesentlich zu beeinflussen.

Leistungsmessung und Benchmarking

Um die Wirksamkeit des trendfolgenden Ansatzes zu messen, vergleichen wir die Leistung unserer Crypto Bundles mit einem gleichgewichteten Portfolio von Token innerhalb desselben Universums. Es ist wichtig zu beachten, dass das SwissBorg-Universum —und nicht Plattformen wie zum Beispiel CoinMarketCap— eine eingeschränktere und herausfordernde Benchmark darstellt, da wir nur die Token auswählen und auflisten, die unseren strengen Kriterien entsprechen.

Anwendung auf das Best Blockchains-Bundle

In Blau siehst du den Backtest des trendfolgenden Algorithmus-Bundles. Das neue Modell ist seit der letzten Umverteilung, die Anfang Februar stattfand, live.

In Grün siehst du das theoretische gleichgewichtete Bundle, das als Benchmark dient.

In Lila siehst du die tatsächliche Leistung des Best Blockchains Bundles, basierend auf der Fundamentalanalyse.

Fazit

SwissBorgs Wechsel von der Fundamentalanalyse zu einer trendfolgenden Strategie gewährleistet einen dynamischeren und anpassungsfähigeren Ansatz für das Investieren in Kryptowährungen. Durch die Nutzung von Marktimpulsen, technischen Indikatoren und monatlichen Umverteilung können wir Chancen schneller nutzen und gleichzeitig die Exposition gegenüber schlecht performenden Vermögenswerten reduzieren.

Diese Änderung spiegelt unser Engagement wider, Erträge zu optimieren, Flexibilität zu verbessern und sich an die schnelllebige Natur der Kryptomärkte anzupassen. Während sich die Branche weiterentwickelt, werden wir unsere Strategien weiter verfeinern, um unserer Community intelligentere, datengetriebene Anlagelösungen zu bieten.